BOX-REG TECHNICAL BRIEF · 2026-10-09 CLOSE
新金路箱体回归分析
深交所 000510.SZ · 前复权 · 120个交易日回归 · 30日箱体 · 截至2026年10月9日收盘
结论先行：10月9日收盘15.58元，处于15.36-18.21元箱体内，仅高于下沿约8%。现价低于MA20、MA60及回归中轨，短线结构偏弱；但在收盘有效跌破15.36元前，仍按箱体下沿附近观察。
15.58今日收盘 / 元
0.08箱体位置（0下沿 / 1上沿）
0.0100回归斜率 β / 日
0.0139拟合优度 R²
收盘来到箱体下沿附近，尚未形成有效跌破
今日价格行为
- 开盘15.83元，最高15.83元，最低14.65元，收盘15.58元。
- 较前收15.98元下跌2.50%，盘中一度下探箱体下沿以下，收盘重新回到箱体内。
- 成交约5.30亿元，成交量约34.96万手。
结构判断
- 当前价位于箱体中轴16.79元下方，距离箱体下沿仅约8%的箱体宽度。
- 现价低于MA20（17.39）、MA60（16.61）和回归中轨（17.89）。
- R²仅0.0139，线性趋势解释力弱，箱体边界比回归方向更值得优先观察。
| 核心指标 | 数值 |
|---|
| 箱体范围 / 中轴 | 15.36-18.21 / 16.79 |
| 最近支撑 / 压力 | 15.36 / 17.44 |
| MA20 / MA60 | 17.39 / 16.61 |
| 回归中轨 | 17.89 |
| 残差标准差 σ | 2.942 |
| 箱体识别 | 枢轴聚类 · 30次触点 |
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120日回归近乎横向，短期价格处在箱体底部
图中回归通道由收盘价对时间序列作普通最小二乘回归，并以残差标准差绘制±1σ、±2σ平行通道；浅蓝区域为最近30个交易日识别出的价格箱体。
回归通道
- 回归方程：P̂(t) = 16.6971 + 0.0100t。
- 方向判定为横向，R²=0.0139。
- 期末中轨17.89元；±1σ为14.95-20.83元；±2σ为12.00-23.77元。
箱体与均线
- 箱体范围15.36-18.21元，中轴16.79元。
- MA20为17.39元，MA60为16.61元，均位于现价上方。
- 箱体位置0.08，收盘靠近下沿；箱体状态为“接近箱体下沿”。
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15.36元决定箱体是否继续有效
向上修复
先观察能否收复最近压力17.44元；若收盘有效突破箱体上沿18.21元，并在次日保持站稳且量能配合，再观察+1σ 20.83元与+2σ 23.77元。
继续震荡
若价格继续维持在15.36-18.21元箱体内，重点观察下沿承接、上沿抛压，以及回归中轨17.89元附近的多空转换。现阶段箱体下沿比中轨更接近当前价格。
向下失效
若收盘有效跌破15.36元，原30日箱体震荡假设失效。下一层统计观察位为-1σ 14.95元；更远的-2σ为12.00元，不代表价格必然到达。
关键观察清单
| 观察层级 | 价格（元） | 用途 |
|---|
| 箱体下沿 / 最近支撑 | 15.36 | 收盘是否守住；跌破则箱体假设失效 |
| 箱体中轴 | 16.79 | 箱体内弱转强的第一道均衡位 |
| 最近压力 | 17.44 | 反弹修复的近端确认位 |
| 箱体上沿 | 18.21 | 区间突破观察位 |
| 回归中轨 | 17.89 | 120日统计均衡线；当前位于其下 |
风险控制：箱体、均线与回归通道均是历史价格的统计描述，不构成确定性预测。假突破、快速反转、跳空及事件冲击都可能令技术结构迅速失效。任何决策都应结合自身风险承受能力、仓位纪律与最新公司信息。
数据与方法口径
数据：东方财富前复权日K，分析区间为2026年4月13日至10月9日，共120个交易日；最新收盘日期已核对为2026年10月9日。方法：收盘价普通最小二乘线性回归通道，残差标准差按n-2自由度计算；短期箱体取最近30个交易日，以局部高低点聚类并结合触点测试择优。所有计算仅使用截至分析日的数据。
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