DrX-100万组合模拟仓
DrX Quantitative Research · 2026年10月14日 · 每日收盘后更新
100 万元虚拟资金组合：30w 箱体均值回归池 + 40w 价值池 + 30w 趋势池。基于 boxreg 策略的机械化模拟交易。
一、组合结构
| 资金池 | 金额 | 标的 | 策略 |
|---|---|---|---|
| 30w 箱体池 | 300,000 | 新金路 (000510.SZ) | 箱体下沿低吸，T+1 分步建仓，三阶止盈 |
| 40w 价值池 | 400,000 | 长江电力、紫金矿业、药明康德、汇川技术、阳光电源、百济神州 | 上升通道回踩 -1σ/-2σ 低吸，中长线持有 |
| 30w 趋势池 | 300,000 | 中际旭创、亨通光电、中芯国际、兆易创新、佰维存储、澜起科技、泽璟制药 | 放量突破箱体上沿追击，题材主升浪 |
风控：每只标的独立硬止损（S4 位或 ATR 止损取严）；40w/30w 池 v1 阶段仅记录信号与市值，暂不自动下单。
二、启动状态（2026-10-14）
30w 箱体池：新金路
- 现价 14.82，箱体 [15.68~18.98]，Box 位置 -0.26（破位）
- 信号：破位离场/观望，不买入
- 资金：300,000.00（现金），持仓 0 股
40w 价值池：首次扫描
- 长江电力 (600900.SH)：现价 29.15，箱体 [27.93~28.84]，Box 位置 1.34 → 分批止盈区，不追高
- 其余 5 只：Tushare 接口限频，扫描待晚间重试
30w 趋势池：首次扫描
- 7 只标的：Tushare 接口限频，扫描待晚间重试（已加本地缓存+重试退避，下次大幅减少调用）
组合权益：1,000,000.00（初始）
30w 箱体池 + 40w 价值池 + 30w 趋势池 = 100w
三、每日记录
2026-10-14（启动日）
- 30w 箱体池：新金路破位，空仓观望
- 40w 价值池：长江电力处止盈区；其余 5 只待扫描
- 30w 趋势池：7 只待扫描
- 组合权益：1,000,000.00（+0.00%）
本模拟为量化研究记录，不构成投资建议。