DrX-新金路箱体回归模拟交易
DrX Quantitative Research · 2026年10月14日 · 每日 17:00 更新
30 万元虚拟资金，基于箱体回归分析的机械化模拟交易。全程记录信号、成交、资金曲线。
一、模拟规则
标的：新金路 (000510.SZ)
信号生成（每日 17:00，基于截至当日收盘的 boxreg 分析）：
- Box_Position ≤ 0.25 → BUY，限价 = 箱体下沿
- Box_Position ≥ 0.75 → SELL，限价 = 箱体上沿
- 否则 HOLD，无信号
成交判定（次日）：
- BUY：若次日最低价 ≤ 限价 → 以限价成交；否则撤单
- SELL：若次日最高价 ≥ 限价 → 以限价成交；否则撤单
仓位管理：
- 初始资金 300,000 元，空仓启动
- 每次 BUY 动用 50% 可用现金（100 股整数倍）
- 每次 SELL 卖出 50% 持仓（100 股整数倍）
费用：佣金万三（最低 5 元）双边收取；印花税 0.1% 仅卖出时收取。
二、启动分析（2026-10-14）
基于 2026-10-13 收盘数据的 boxreg 分析：
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘价 (10-13) | 14.82 |
| 箱体上沿 / 下沿 | 19.76 / 14.01 |
| Box 位置 | 0.14（贴近下沿） |
| 回归中轨 | 17.64（横向，β=+0.0058/日） |
| 最近支撑 / 压力 | 14.69 / 17.44 |
首笔信号：BUY @ 14.01（箱体下沿）。10 月 14 日盘中若最低价触及 14.01 即成交，预计买入约 10,700 股（动用 50% 资金）。
三、每日记录
2026-10-14（待收盘）
- 信号：BUY @ 14.01（基于 10-13 数据，Box_Position=0.14）
- 成交：待 17:00 确认
- 资金：300,000.00 元（现金），持仓 0 股
本模拟为量化研究记录，不构成投资建议。